Volatilidade implícita e histórica: um estudo acerca do conteúdo informacional em opções de ações

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dc.contributor.advisorFonseca, Rodrigo Raposo da
dc.contributor.authorCocentino, Júlio Fagundes
dc.contributor.referees1Fonseca, Rodrigo Raposo da
dc.contributor.referees2Romão, Lemuel de Lemos
dc.contributor.referees3Carvalho, Valdemir Galvão de
dc.date.accessioned2021-08-10T15:57:31Z
dc.date.accessioned2021-09-20T15:03:48Z
dc.date.available2021-08-10T15:57:31Z
dc.date.available2021-09-20T15:03:48Z
dc.date.issued2021-04-22
dc.description.abstractThe following paper aims to study the informational content about future volatility in Implicit and historical volatility. In order to do that, using data of Petrobrás Stocks and its options from january 2010 to december 2020, estimates of future volatility were obtained from the Implicit volatility and historical volatility, using for the last the exponential weighted moving average. Then, throught linear regressions, it was concluded that both these estimates do not contain relevant informational content about future volatility.pt_BR
dc.description.resumoO presente trabalho tem como objetivo primário o estudo do conteúdo informacional presente nas volatilidades implícita e histórica acerca da volatilidade futura. Nesse sentido, a partir de dados das ações preferenciais da Petrobrás e de seus contratos de opções negociados entre janeiro de 2010 e dezembro de 2020, foram calculadas previsões da volatidade futura, sendo uma delas sobre a volatilidade implícita de grupos de opções e outra a partir dos retornos da ação ao longo do período, utilizando uma média móvel ponderada exponencialmente. Via Regressões lineares, concluiu-se que essas variáveis não possuem, individualmente, conteúdo informacional significativo acerca da volatilidade futura do ativo.pt_BR
dc.identifier20170069695pt_BR
dc.identifier.citationCOCENTINO, Júlio Fagundes. Volatilidade implícita e histórica: um estudo acerca do conteúdo informacional em opções de ações.2021. 31f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Administração) - Departamento de Ciências Administrativas, Centro de Ciências Sociais Aplicadas, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2021.pt_BR
dc.identifier.urihttps://repositorio.ufrn.br/handle/123456789/35267
dc.languagept_BRpt_BR
dc.publisherUniversidade Federal do Rio Grande do Nortept_BR
dc.publisher.countryBrasilpt_BR
dc.publisher.departmentAdministraçãopt_BR
dc.publisher.initialsUFRNpt_BR
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/*
dc.subjectVolatilidadept_BR
dc.subjectVolatilidade implícitapt_BR
dc.subjectMercado de açõespt_BR
dc.subjectMercado de opçõespt_BR
dc.subjectDerivativospt_BR
dc.subjectVolatilitypt_BR
dc.subjectImplicit volatilitypt_BR
dc.subjectStock marketpt_BR
dc.subjectOption marketpt_BR
dc.subjectDerivativespt_BR
dc.titleVolatilidade implícita e histórica: um estudo acerca do conteúdo informacional em opções de açõespt_BR
dc.typebachelorThesispt_BR

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