PPGMAE - Mestrado em Matemática Aplicada e Estatística
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Navegando PPGMAE - Mestrado em Matemática Aplicada e Estatística por Assunto "Ajuste de Skovgaard"
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Dissertação Aprimoramento do teste da razão de verossimilhanças em modelos de regressão beta-prime(Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 2024-03-26) Silva Júnior, Ivonaldo Silvestre da; Medeiros, Francisco Moisés Cândido de; https://orcid.org/0000-0001-6751-2666; http://lattes.cnpq.br/2662558366496381; http://lattes.cnpq.br/3715292067744966; Magalhães, Tiago Maia; Lemonte, Artur JoséNesta dissertação, abordamos o problema de testar hipóteses em modelos de regressão beta-prime em amostras de tamanho pequeno e moderado. Focamos no teste de razão de verossimilhanças, o qual pode não ser confiável quando o tamanho da amostra não é grande o suficiente para garantir uma boa aproximação entre a distribuição exata da estatística de teste e a correspondente distribuição assintótica qui-quadrado. As correções de Bartlett, Skovgaard e Bartlett-bootstrap tradicionalmente atenuam a distorção do tamanho do teste. Neste trabalho, derivamos a correção de Bartlett e um ajuste de Skovgaard para o teste de razão de verossimilhanças em modelos de regressão betaprime. Comparamos numericamente os testes usual, corrigidos e bootstrap por meio de simulações de Monte Carlo. Nossos resultados sugerem que os testes corrigidos e o teste bootstrap exibem uma probabilidade de erro do tipo I mais próxima do nível nominal estabelecido. Os testes corrigidos analiticamente apresentam a vantagem de não exigir cálculos computacionalmente intensos. Apresentamos uma aplicação a dados reais para ilustrar a utilidade dos testes modificados.