(Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 2010-02-10) Medeiros, Francisco Moisés Cândido de; Pereira, André Gustavo Campos; ; http://lattes.cnpq.br/7174877398310072; ; http://lattes.cnpq.br/2662558366496381; Dorea, Chang Chung Yu; ; http://lattes.cnpq.br/2872011997246923; Souza, Francisco Antônio Morais de; ; http://lattes.cnpq.br/9477911972635606
Neste trabalho estudamos os modelos de Markov ocultos tanto em espaço de estados finito quanto em espaço de estados geral. No caso discreto, estudamos os algoritmos para frente e para trás para determinar a probabilidade da sequência observada e, em seguida, estimamos os parâmetros do modelo via algoritmo EM. No caso geral, estudamos os estimadores do tipo núcleo e os utilizamos para conseguir uma sequência de estimadores que converge na norma L1 para a função densidade do processo observado
