Navegando por Autor "Almeida, Wanderlan Victor Brigido de"
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TCC Estudo de previsão e estimação do processo Poisson INAR(1)(Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 2021-09-14) Almeida, Wanderlan Victor Brigido de; Fernández, Luz Milena Zea; 0000-0001-8335-9446; http://lattes.cnpq.br/0576675498537949; Nascimento, Antonio Marcos Batista do; 0000-0003-3874-8105; http://lattes.cnpq.br/2114720497342228; Castro, Bruno Monte de; http://lattes.cnpq.br/7341704729463131Este trabalho tem como objetivo estudar a estimação dos parâmetros e a previsão no processo Poisson autorregressivo de valores inteiros de primeira ordem, INAR(1), usando simulação de Monte Carlo. Consideraremos os métodos de estimação de Yule-Walker, Mínimos Quadrados Condicionais e Máxima Verossimilhança Condicional. Para comparar seu desempenho, usaremos as medidas de avaliação viés e Erro Quadrático Médio (EQM). Dado que conhecemos a série até o tempo t, propomos o inteiro mais próximo da esperança condicional dois passos à frente e a mediana da distribuição condicional dois passos à frente, como previsão do valor da série no tempo t + 2. Usamos a raiz do erro quadrático médio de previsão e o erro absoluto médio de previsão para avaliar o desempenho destes preditores considerando os diferentes métodos de estimação.